22 сентября 2026 года в Москве, на площадке Quattro Space, пройдет Форум риск-менеджеров. Центральной темой станет перестройка кредитных и риск-процессов в связи с изменениями подходов Банка России в 2026 году. Организатор — ИД «Регламент».

Форум пройдет в интерактивном формате «живой лаборатории решений». Помимо выступлений экспертов программа предусматривает прикладные форматы для неформального обмена опытом: обсуждение практических кейсов, голосования, медиа-бриджи и круглые столы со спикерами, на которых участники смогут сопоставить подходы к управлению рисками.

Продолжается регистрация на Форум риск-менеджеров: готовим глубокую профильную повестку, острые дискуссии, актуальные бенчмарки и качественный нетворкинг с коллегами. Присоединяйтесь!

Ключевые доклады программы:

 • Никита Агеев, руководитель отдела портфельного анализа Ozon Банка, разберет цену МПЛ и объяснит, как регуляторные ограничения выдач трансформируют процесс принятия кредитных решений.

• О новом фокусе регулирования и надзора в рамках ВПОДК, а также об изменениях в их организации и применении результатов в банковской практике сообщит Рауф Рагимов, заместитель председателя правления МП Банка.

• Типичные ошибки, заблуждения и организационные сложности банков при переходе на ПВР с практической точки зрения проанализирует Юрий Полянский, ex-начальник Управления разработки ПВР-моделей Банка ПСБ.

• Возможностям и рискам кредитных процедур для селлеров внутри маркетплейсов посвятит свое выступление Георгий Герсамия, начальник управления рисков малого и среднего бизнеса WB Банка.

• Метод факторной декомпозиции отклонения DR от PD для стабилизации качества прогнозов представят эксперты Газпромбанка — Олег Ушаков, начальник Центра независимой валидации, и Артак Геворкян, управляющий директор Центра.

• Марзият Мамалаева, главный аудитор Альфа-Банка, уделит внимание модельному риску и специализированным платформам для управления жизненным циклом моделей.

• Какие залоги сегодня находятся под угрозой утраты и как управлять ими без обрушения стоимости обеспечения и давления на капитал, раскроет Антон Вовк, старший вице-президент, руководитель департамента залогов Банка ВТБ.

• Информацией о новом слое операционной отчетности вне регуляторного периметра — контуре нерегистрируемых событий — поделится Владимир Козлов, независимый риск-менеджер (GARP FRM), председатель экспертного совета Форума риск-менеджеров 2026 .

• Скрытые угрозы и риски бесконтрольного использования сотрудниками ИИ-помощников осветит Вадим Ситосенко, начальник Департамента операционных рисков Газпромбанка.

• Практическую методику качественной оценки оперрисков через самооценку и стресс-тестирование презентуют представители компании РИСКФИН: Игорь Фаррахов, заместитель генерального директора по развитию, и Елена Розанова, советник генерального директора.

• Опытом Банка ВТБ в области импортозамещения АСУОР как драйвера трансформации риск-процессов поделится Сергей Варакин, зам. начальника управления Департамента интегрированного управления рисками, начальник отдела методологии и анализа операционных рисков.

• Эволюцию скоринга и переход к комплексной AI-модели, видящей профиль клиента целиком, опишет Михаил Шабалин, начальник управления технологий математического моделирования МТС Банка.

• Михаил Васильев, руководитель департамента внедрения, развития и контроля ИИ-решений Альфа-Банка, продемонстрирует подходы к оценке реальных финансовых эффектов от внедрения искусственного интеллекта.

• О трансформации подходов к аудиту моделей в эпоху масштабной экспансии ИИ расскажет Ирина Куликова, руководитель направления аудита моделей и СУР Сбера.

• Правовую методологию обеспечения информационной безопасности ИИ-систем на финансовом рынке детально рассмотрит Михаил Ионцев, руководитель проектов Юридического департамента Банка России.

Дискуссии и круглые столы

— Панельная дискуссия «Макрориски без лишних слов». Участники сформируют рабочий макросценарий на горизонт года (ставка, инфляция, курс, кредитная активность), обсудят развилки прогнозов, способные сломать бюджет банка, параметры для сценариев стресс-тестирования, зоны формирования следующей волны дефолтов в корпоративном и розничном сегментах, а также оценят реальное влияние внешнего контура и расчетов на кредитный риск среднего банка.

В числе спикеров — лучшие макропрогнозисты России (по рейтингу Центрального Банка): Родион Латыпов (Группа ВТБ), Дмитрий Куликов (АКРА), Григорий Жирнов (НИУ ВШЭ) и др. 

— Мастер-класс «Машинное обучение и генеративные модели в риск-менеджменте»: переход от rule-based к GenAI, техностек и стратегии для интеграции LLM и прикладные кейсы. Спикер: Александр Дьяконов (AI VK), руководитель исследовательского отдела в команде рекомендаций. Преподаватель, вырастивший целое поколение DS-специалистов. Развивал ИИ в Озоне, Алгомосте, Т-Банке и др. Первый чемпион мира по DS на Kaggle.

— Круглый стол «Модельный риск: три линии защиты и то, что происходит между ними»: распределение зон ответственности в банке, механика каскадных ошибок при расчете лимитов и чек-лист для аудита моделей.

— Круглый стол «"Там всё уже случилось". Кто успеет спасти свой залоговый портфель, а кто останется с неликвидом на балансе?»: причины роста просрочки, риски превращения залогов в убытки, факторы снижения дисконтов на всех этапах взыскания и стратегии работы с неликвидом на балансе.

На Форуме риск-менеджеров вы сможете сопоставить свои подходы с практикой лидеров рынка, разобрать реальные кейсы коллег и определить, какие регуляторные и технологические тренды требуют немедленной перестройки процессов.